meimei
2020-02-14 20:37reading 20 課后12題，題目里面不是說他考慮了2種場景么（curvation增加或減少），也沒說他預期是怎樣啊，為什么后面答案說他預期curvation減少呢。
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-15 13:38
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同學你好
H同學預期收益率曲線的curvature將會下降，所以他建議在duration-neutral的情況下配置47%的5年債券和53%的7年債券，所以這是一個bullet策略，由于中期收益率曲線將下降，所以bullet策略將受益，因此策略將產(chǎn)生gain，所以表現(xiàn)要優(yōu)于bond index基準。選C。
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