隋同學
2020-02-15 21:00這里為什么alpha體現(xiàn)非系統(tǒng)風險?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-02-16 16:13
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同學你好
alpha是超額收益,是組合比基準賺的多的地方。而系統(tǒng)性風險是市場變化,對我組合的影響,應該用beta來衡量。
