可同學(xué)
2020-02-15 22:25老師,investment opportunity set 中的傳統(tǒng)方法為什么會高估組合分散化效果? PPT 101-138頁
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1個回答
Peter F助教
2020-02-16 21:18
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同學(xué),你好:這里的傳統(tǒng)方法應(yīng)該是相對 factor-based 的方法而言的,傳統(tǒng)方法會有 overlapping 的問題,就會高估組合分散化的效果。
