魔同學(xué)
2020-02-16 00:12老師,請幫忙解答一下習(xí)題集321題,沒看懂
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-02-17 11:25
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同學(xué)你好,A選項,根據(jù)我們的回歸方程,Rp-Rf=alpha+beta(Rm-Rf),代入數(shù)據(jù),3.15%=alpha+0.4*0.65%,可以算出alpha的值等于289bps,所以A選項正確
B選項,beta值是多少就是多少,沒有必要說一定需要它等于1的呀,所以B不對
C選項和D選項,這兩個選項都說Russel不是一個合適的benchamark,這是不對的,Russel是一個合適的benchamark,是滿足Well defined
、Tradeable、Replicable、Adjusted for risk這幾個特征的,因此C和D說的都不對
