SusieW
2020-02-16 02:11R6的28.29.31題解析沒有很明白，麻煩老師再幫我解釋下 謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2020-02-17 18:58
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同學你好
第28題，regression 2是對于regression 1的一階差分，因此regression 2就是 Xt-Xt-1=b0+b1*(Xt-1-Xt-2）+εt, 那現(xiàn)在b0和b1都不是顯著不等于0，因此可以把b0和b1都看作是0，另外它也不存在自相關性，所以這個方程是沒有問題的，它的均值回歸就是0/(1-0)=0, 所以regression 2 這個模型本身是符合協(xié)方差平穩(wěn)的。
第29題，根據(jù)Exhibit 1的回歸結果，b1和截距都不顯著不等于0，所以可以把b0和b1都看作是0，那么Regression 2 可視同為Xt-Xt-1=εt，這就轉變回了Regression 1，所以原初的Regression 1 就是Xt=Xt-1+εt，屬于隨機游走，因此存在unit root，此題選A
第31題，Exhibit 2最下面那個殘差自相關的表格中，如果有殘差的t值是大于臨界值，那么這個模型就存在序列自相關問題，此處Lag4的自相關系數(shù)是顯著不等于0，因此答案選C。另外，截距和斜率都顯著不等于0，因此他們能夠用于解釋應變量的變化，所以這個模型對于自變量和截距的設定是沒有問題的。
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