安同學(xué)
2020-02-16 11:13請問老師reading13課后15題的答案中,直接給出了reverse optimization與傳統(tǒng)MVO的差異,這個表格中的數(shù)字是怎么得出來的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Peter F助教
2020-02-17 18:25
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同學(xué),你好:reverse optimization 這一列的權(quán)重是由左邊一列的 market cap 得出來的,即 cash:4.2/107.8,US bonds:26.8/107.8,US equities 22.2/107.8,Global equities 27.5/107.8,Global bonds 27.1/107.8,這樣計算得到。
