張同學(xué)
2020-02-16 11:32風(fēng)險(xiǎn)中性假定中，要么是股價(jià)上漲的概率，要么是下降的概率，不存在股價(jià)不變的概率對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-17 18:45
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同學(xué) 你好，是的，不存在不變
因?yàn)樵陲L(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，對(duì)所有的資產(chǎn)（不管風(fēng)險(xiǎn)如何）都要求相同的收益率（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）。
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