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Danyi助教
2020-02-16 19:42
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同學你好，
19題：問 swap 的 value。比如說我們求 t 時刻它的一個價值，因為 swap 它是由一系列遠期合約構成的，它未來就有一系列的現(xiàn)金流入流出，我們把每一期的現(xiàn)金流入流出做一個相減，得出來一個凈值后分別折現(xiàn)到 t 時刻，這樣我們就可以得出它的價值了。這樣用第一期流入流出的一個凈值折現(xiàn)，第二期流入流出的一個凈值折，第三期流入流出的一個凈值折現(xiàn)。。。重復這樣的一系列做法，那這種方法就叫做 replication。
20題：也是通過上面這個replication的方式來給swap定價的
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