安同學(xué)
2020-02-16 17:27external risk 和internal risk還是不太理解,能具體解釋一下嗎?比如公司有3個(gè)組合組A\B\C,其中組合組A有4個(gè)portfolio,B有5個(gè)portfolio,C有6個(gè)portfolio,external risk是不是A自己過(guò)去三年的標(biāo)準(zhǔn)差,internal risk是A里四個(gè)portfolio各自的標(biāo)準(zhǔn)差的均值或者其余四種算法?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-16 21:01
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同學(xué)你好
你的理解是對(duì)的,是這個(gè)意思,external risk是composite角度的,而internal risk是composite內(nèi)部的每個(gè)組合之間的關(guān)系。
