4個回答
Crystal助教
2018-01-18 15:56
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同學你好，var就是不滿足次可加性的，但是經過調整的var，也就是expected shortfall（也叫conditional var）是滿足次可加性的。
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Crystal助教
2018-01-18 15:56該回答已被題主采納
同學你好，var就是不滿足次可加性的，但是經過調整的var，也就是expected shortfall（也叫conditional var）是滿足次可加性的。
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追問
老師，那怎么解釋用參數(shù)法計算出來的投資組合var的diversification？
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追答
同學你好，其他老師已答疑。
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Wendy助教
2018-01-18 18:00該回答已被題主采納
同學你好。一般在計算組合的VAR時，如果考慮到相關性rho，或者說相關性rho參與到計算中，得出的就是分散化的VAR
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金程教育吳老師助教
2018-01-19 15:29該回答已被題主采納
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