米同學(xué)
2020-02-16 22:10PPT113~116，因?yàn)樵?13頁(yè)上寫(xiě)到“Primary indexing risk factors as follows:”所以這幾頁(yè)上面寫(xiě)到的risk factors都是primary risk factors吧？老師上課的時(shí)候只強(qiáng)調(diào)了前幾個(gè)，所以我想確認(rèn)一下這是是不是都是prime factors或者哪些是哪些不是。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-17 09:59
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同學(xué)你好
主要有以下幾個(gè)，相對(duì)重要的是前幾個(gè)
1）Portfolio modified adjusted duration
2）Key rate duration
3）Present value of distribution of cash flows methodology (PVD)
4）Sector and quality spread duration contribution
5）Percent in sector and quality
6）Sector/ coupon/ maturity cell weights
7）Issuer exposure
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追問(wèn)
就是這7個(gè)算是主要的（primary risk）；但是在這其中，1~3更加重要？這么理解對(duì)嗎？
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追答
同學(xué)你好
從考試角度來(lái)說(shuō)是這樣，因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)因子不好考你。
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