米同學(xué)
2020-02-16 22:10PPT163頁，最下面的公式，為什么分子是notional principle value，而不用買入資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格呢？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-17 10:45
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同學(xué)你好
這個(gè)是讓你算組合的有效久期，久期衡量的是利率變動導(dǎo)致債券價(jià)格變動多少，這里的債券價(jià)格是當(dāng)前價(jià)格，并不是你買的時(shí)候的價(jià)格，因?yàn)閮r(jià)格是會變化的。比如說你98買的債券，價(jià)格可能就95了，所以要按當(dāng)前價(jià)格來算。不可能按買的時(shí)候價(jià)格來做的。買的時(shí)候的價(jià)格是多少錢就是多少錢了。這個(gè)數(shù)不會變化。
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