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2020-02-17 04:58如圖,在做first difference推導(dǎo)時碰到困難如下: Yt=Xt-Xt-1代入Xt-Xt-1=b0 b1Xt-1-Xt-1 Et后 左邊為Yt,右邊為b0 (b1-1)Xt-1 Et,無法代入Yt-1, Yt-1應(yīng)該是Xt-1-Xt-2才對啊。 因此無法得出Yt=b0 (b1-1)Yt-1 Et. 網(wǎng)上查了一些資料和看了NOTES都沒有相應(yīng)的推導(dǎo),所以求助,謝謝!
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1個回答
Johnny助教
2020-02-17 21:33
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同學(xué)你好,此處是將Xt-Xt-1設(shè)定為應(yīng)變量,然后對他建立AR(1)模型,此時自變量是Yt-1,就是Xt-1-Xt-2,這在原版書有相應(yīng)課后練習(xí)題
下方紅框中的推導(dǎo)主要是用于Dickey-Fuller檢驗,這是用來檢測是否存在unit root
