郭同學(xué)
2018-01-18 16:18老師,表頭給定backtesting置信水平95%,99%是var的cl吧?那再看這個同學(xué)的計算過程還有沒有問題?
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1個回答
Wendy助教
2018-01-18 17:18
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同學(xué)你好。是按照你說的,會存在誤差。
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追問
想確認一下計算過程沒有問題,對嗎
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追問
還有像這種算出來的天數(shù)最后取正是取大還是取?。恐x謝老師
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追答
計算過程沒有問題。其實這個問題不用糾結(jié),就按照一級的計算置信區(qū)間的算法就好啦。一般是會直接給出來的。
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回復(fù):謝謝老師
