劉同學(xué)
2020-02-17 11:41老師您好,我用這個(gè)公式算的d2=ln(V/Ke^-rT)/σ√T-1/2σ√T,但是算出來的結(jié)果是0.73?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-17 14:37
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同學(xué)你好,我們說違約是用N(-d2)來衡量的,你是不是算成N(d2)了呀
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追問
distance to default是d2,還是N(-d2)呢?麻煩老師再幫我驗(yàn)算一下,我還是算不出來,謝謝老師
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追答
同學(xué)你好,請(qǐng)看下圖
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追問
老師,為什么這里r用的是expected return呢,記得一級(jí)用的是rf啊,謝謝老師
