ayeyea
2020-02-17 13:34計算基本面模型的b1,b2的時候，用的是截面數(shù)據(jù)，直接測算得出，而不需要OLS法回歸。但計算F1,F2時，也是截面數(shù)據(jù)么？方法是用每一個資產(chǎn)的收益率，及其b1,b2,通過OLS計算得出F1,F2么？
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1個回答
Vincent助教
2020-02-17 19:38
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同學你好，回歸的時候應(yīng)該用截面中各個因子的各自的時間序列數(shù)據(jù)（這種數(shù)據(jù)類型結(jié)合了截面和時間序列，叫Longitudinal Data）
是的，然后用return 和b1,b2回歸出F1.F2.
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追問
對于return, b1和b2，一只股票在過去一段時間的數(shù)據(jù)（即時間序列數(shù)據(jù)），以及不同股票各自的截面數(shù)據(jù)，綜合計算得出return, b1和b2，的數(shù)據(jù)。對么？
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追答
同學你好，是這樣的。
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