索同學(xué)
2020-02-17 18:54講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實(shí)際收益，F(xiàn)i是一個deviation，怎么這個例子就變了呢？變成超額收益和兩個系數(shù)之間的關(guān)系了？而且E（Ri）怎么就成無風(fēng)險收益了？請老師再講解一下
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1個回答
錦年助教
2020-02-18 17:23
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同學(xué)你好，公式里的E（Ri）其實(shí)指的是一個firm-specific的收益，但是由于題目里沒有給出，所以這里就用無風(fēng)險收益代替。同學(xué)如果以后遇到類似的題目，給出了Ri就直接用Ri，如果沒有給Ri而給出了Rf，就用Rf。
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