Yvette_Axe
2020-02-17 20:38老師您好,這塊我明白相關(guān)性為正的時候,Nikkei 上升,日元升值,美國投資者更傾向于使用市場匯率換回日元,而非用外匯期權(quán)中的鎖定匯率換回日元,但問題是為什么此時quanto option 的價格下降?
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1個回答
Cindy助教
2020-02-18 18:06
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同學(xué)你好,Nikkei 上升,日元升值,美國投資者更傾向于使用市場匯率換回美元,而非用外匯期權(quán)中的鎖定匯率換回美元,既然大家都不愿意行使這個quanto option,option的需求下降,價格自然就下跌了呀
