葉同學(xué)
2020-02-17 22:42在算premium的時候，比如股票相對債券的premium，如果題目有historical、current、expected rate，應(yīng)該怎么判斷用哪一個呢？？三者分別在什么情況下使用呢
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Dean助教
2020-02-18 15:49
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同學(xué)你好，建議你參考原版書第二冊,第269頁，R11，課后題第3題。
在這道題題干中有出現(xiàn)過，historical，current，expectations，那具體使用哪一種，題目中會有明確說明的。
比如A就說明是計算historical ，所以用歷史數(shù)據(jù)。B是expected 所以用預(yù)期數(shù)據(jù)。只是在計算GK模型中帶 “Δ”數(shù)據(jù)時，需要用期末減期初得到相應(yīng)數(shù)據(jù)（或者說是expected-current）；C同樣說明是使用expect進(jìn)行計算。
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