可同學(xué)
2020-02-18 12:21老師，求解第11題，考哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 順便講解一下
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-19 20:16
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同學(xué)你好
這個(gè)題考核的就是Goals-Based Investing Approach這部分的下面這句話(huà)。最優(yōu)化就是要優(yōu)化到最大可接受的波動(dòng)率，或者特定的成功概率。因此這個(gè)題就是選A的。
Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. 目標(biāo)投資組合被優(yōu)化到規(guī)定的最大波動(dòng)水平或特定的成功概率。
B說(shuō)的是錯(cuò)的，他說(shuō)是站在overall portfolio角度，這是錯(cuò)的，因?yàn)樵挠邢旅孢@句話(huà)。
The manager performs mean–variance optimization for each goal “portfolio” rather than at the overall portfolio level. 資產(chǎn)管理公司對(duì)每個(gè)目標(biāo)“投資組合（為實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而設(shè)置的投資組合）”而不是整個(gè)投資組合級(jí)別執(zhí)行均值-方差優(yōu)化。
C說(shuō)使用questionnaire，這個(gè)跟goal-based就沒(méi)有什么關(guān)系。
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