劉同學(xué)
2020-02-18 13:51請(qǐng)問，這里是只要a<0，就代表投資組合表現(xiàn)比市場(chǎng)組合差，underperformed，是嗎？只要a>0，就是overperformed？
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1個(gè)回答
錦年助教
2020-02-18 17:36
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同學(xué)你好，不是比市場(chǎng)組合，而是比這個(gè)資產(chǎn)的CAPM收益理論值。
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追問
所以a<0就代表：實(shí)際收益低于CAPM理論值，利率和價(jià)格反向，因此實(shí)際價(jià)格高于CAPM理論價(jià)格，因此是價(jià)格高估，表現(xiàn)是under。是這樣理解嗎？
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追答
同學(xué)你好，你說的是對(duì)的。
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