李天怡
2020-02-18 15:331.durations of all option-free bond are positive 為什么？ 2.由修正久期公式推算出money duration公式（-D*P*dertaY），但最后例題中為什么就沒有成dertaY？因為per100就涵蓋這個意思了么？
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1個回答
Danyi助教
2020-02-18 16:56
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同學(xué)你好，
1.Duration 久期它代表的是平均還款期的概念，還款期是不會有負(fù)數(shù)的。
2.Money duration = modified duration * full price of bond，在modified duration的計算中其實已經(jīng)包含了這個?y的概念在里面。
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