郭同學(xué)
2018-01-19 10:52老師，紅框里σ上升怎么推出來TEV和α下降的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2018-01-23 16:29
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同學(xué)你好，你的這個問題我對比著視頻看著你的筆記，你問的這個板書的問題在視頻中是沒有的。會不會是你記混了。
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老師，我忘記說了，我聽的17年11月的視頻，今年老師好像直接跳過沒講這個
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追問
老師，我聽的17年11月的視頻，今年老師好像直接跳過沒講這個
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同學(xué)你好，根據(jù)你寫的這個式子來看，這個基金經(jīng)理是在舉債投資，也就是說他做了一個杠桿。所以說整個benchmark的風(fēng)險是上升的，但是由于我們跟蹤（復(fù)制）資產(chǎn)的總風(fēng)險是不變的，所以對應(yīng)的TEV是下降的，所以對應(yīng)的alpha是下降的。就是你畫的框里面的內(nèi)容。
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