frr0717
2018-01-19 10:55這個(gè)問題謝謝
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2018-01-22 11:54
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delta ratio怎么計(jì)算的?:用ΔC÷ΔS。ΔC指的是單位價(jià)格下C價(jià)格的變動(dòng),ΔS指的是單位價(jià)格S價(jià)格的變動(dòng)。那么delta就是這兩個(gè)的除數(shù)?,F(xiàn)在假如說股價(jià)變動(dòng)1塊錢,call的價(jià)格變動(dòng)0.5,也就是說ΔC=0.5, ΔS=1。那么我用call來對(duì)沖stock的風(fēng)險(xiǎn)我需要買幾份call?2份還是1/2份?肯定是2份呀,不就是delta ratio分之一,也就是(ΔC÷ΔS)的倒數(shù)就是ΔS÷ΔC么。所以紀(jì)老師沒有講錯(cuò)
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追問
我后來想通了,謝謝您!
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追答
哦了
