蔡同學
2020-02-19 18:33請問下老師,這個圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來的呢?0.94%為何要除以2,具體是怎么得來的?謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2020-02-19 22:09
該回答已被題主采納
同學你好,市場報出的spot都是年利率。而0.94是半年期限的債券的年利率。。
所以可以認為是半年復利一次
見下圖:如果 你在計算過程中只保留了兩三四位小數(shù),計算出的值是接近1.79%的
