139****3720
2020-02-19 22:08您好，想問(wèn)一下autocorrelation里面比如說(shuō)lag 3影響大，r高，就直接加B3*Yt-3進(jìn)方程，但不是r高t statistics高就是reject null hypothesis就是有autocorrelation就是不對(duì)的autoregressive model嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2020-02-20 22:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，AR模型歡迎自相關(guān)，它就是利用自相關(guān)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的。
只是AR要求殘差中沒(méi)有顯著的自相關(guān)存在，所有顯著的自相關(guān)應(yīng)該都找出來(lái)放在方程中去解釋未來(lái)。
所以，t-test會(huì)檢驗(yàn)所有滯后項(xiàng)，確保殘差項(xiàng)中沒(méi)有存在滯后項(xiàng)有顯著的相關(guān)性。
0
0
0
0
