彭同學(xué)
2020-02-20 11:06intra-market carry trad, 總結(jié)起來(lái)就是短債長(zhǎng)用,通過(guò)期限錯(cuò)配來(lái)實(shí)現(xiàn)收益,這種做法一般情況下沒(méi)有資金池的時(shí)候會(huì)造成企業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),在中國(guó)資金池被叫停的情況下,這種通過(guò)repo或者short sell融資的carry trad還是很難實(shí)施的。當(dāng)然通過(guò)long future contracts的carry trad還可。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-02-20 11:54
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同學(xué)你好
原版書(shū)主要是在說(shuō)這種操作的思路,書(shū)中并沒(méi)有結(jié)合你說(shuō)的這種情況,你說(shuō)的也有道理,只是更往實(shí)務(wù)上去靠。
