豆同學
2020-02-20 12:03P13中關于即期利率和遠期利率的計算中是只可以用普通復利的公示嗎？還是普通復利和連續(xù)復利的公示都可以用？ 為什么其中給出的例子不管是即期利率還是遠期利率都要除以2呢？ 若是想求F1,1.5這個遠期利率的公示是（1 1.37%2）（1 F/2）=(1 1.82%/2)嗎？ 為什么我算出的結果不是這個數(shù)呢？應該怎樣算呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2020-02-20 18:03
該回答已被題主采納
同學你好，這個表示只能使用一般復利進行求解的。而且是半年計息一次的。
因為你看左側的期限，都是相差0.5，所以可以認為是半年復利。
所以要除以2（給出的spot是年話的利率）
f1到1.5：
【（1+1.37%/2）的2次方】*【（1+F/2）】=【(1+1.82%/2)的3次方】
0
0
0
0
