泰同學(xué)
2018-01-20 15:46課程里沒(méi)有講過(guò) strip和stack的適用 請(qǐng)問(wèn) 為什么stack只有在parallel shift時(shí)最有效
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-23 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。Strip hedge是對(duì)于有很多個(gè)到期時(shí)間都不同的組合，用多個(gè)合約分別對(duì)沖；stack hedge是從始至終只用一個(gè)合約對(duì)沖。結(jié)合這題的話，選擇A是因?yàn)轭}中明顯指出yield curve變陡，strip的對(duì)沖方法是與標(biāo)的一一對(duì)應(yīng)的，沒(méi)有基差風(fēng)險(xiǎn)。stack的在這種情況下基差風(fēng)險(xiǎn)很大。
0
0
0
0
