張同學(xué)
2018-01-21 08:36第611題為什么不需要考慮權(quán)重,直接是兩部分各自的VaR的平方等于組合的VaR的平方
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-01-22 13:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
1.42%的投資(固定收益投資) 的 VAR 為x;58%的投資(股權(quán)投資)的VAR為1153000
2.兩者的corrleation=0
代入公式就如答案所示。
