1個回答
金程教育吳老師助教
2018-01-22 10:00
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同學(xué)你好。
A在參數(shù)方法中數(shù)據(jù)使用的比非參數(shù)方法更有效（正確。因為非參數(shù)方法比如VAR，只使用到了尾巴上的幾個數(shù)）
B錯誤?？紤]尾巴上的條件波動率減少了不用的數(shù)據(jù)。
C和D正確 MDE 多變量參數(shù)密度函數(shù) 這個知識點太復(fù)雜。
原理大概解釋一下?；仡櫹翯ARCH和EWMA，基本上都是離現(xiàn)在越遠(yuǎn)，權(quán)重越低。
類似的，MDE 與現(xiàn)在的特征越相似，權(quán)重越高（例，GDP、PPI等指標(biāo)于某一歷史時刻接近，那么該時刻權(quán)重就高）
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