劉同學(xué)
2020-02-21 09:45這里算出來W(A)=0.6601,W(B)=0.3399. 然后計(jì)算portforlio的convexity=0.6601*25.16 0.3399*79 怎么能得到129.4呢?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-21 18:56
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同學(xué)你好
你理解的有誤哦,是使用債券A和C構(gòu)建組合,去復(fù)制B
所以應(yīng)是A和C的權(quán)重,在乘以對(duì)應(yīng)的concexity
