羅同學
2018-01-21 22:51問你如圖，PPT中公式給出要想達到最優(yōu)組合，公式(portfolio i return-rf)/MVari=(portfolio j return -rf)/MVarj，套入題中如圖所示，左式X資產(chǎn)的值為15，右邊Y的為16，要想相等，不應該是提高X或者降低Y，選B嗎？
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1個回答
Crystal助教
2018-01-22 15:49
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同學你好，我知道你的意思，你用的是讓SR最大時候的公式，但是同學你看一下，那個公式是沒有乘以對應的權重的，然后你再分開看一下這個公式，左右兩邊其實都是在表示1單位風險對應的收益，那么事情接下來就簡單了，只要分別計算出XY這兩個資產(chǎn)對應的風險補償，哪個大就增加哪個資產(chǎn)對應的權重，你用的這個公式是不存在的，他不是用來計算權重的。
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