羅同學(xué)
2018-01-21 22:51問你如圖，PPT中公式給出要想達(dá)到最優(yōu)組合，公式(portfolio i return-rf)/MVari=(portfolio j return -rf)/MVarj，套入題中如圖所示，左式X資產(chǎn)的值為15，右邊Y的為16，要想相等，不應(yīng)該是提高X或者降低Y，選B嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-22 15:49
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同學(xué)你好，我知道你的意思，你用的是讓SR最大時(shí)候的公式，但是同學(xué)你看一下，那個(gè)公式是沒有乘以對應(yīng)的權(quán)重的，然后你再分開看一下這個(gè)公式，左右兩邊其實(shí)都是在表示1單位風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的收益，那么事情接下來就簡單了，只要分別計(jì)算出XY這兩個(gè)資產(chǎn)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，哪個(gè)大就增加哪個(gè)資產(chǎn)對應(yīng)的權(quán)重，你用的這個(gè)公式是不存在的，他不是用來計(jì)算權(quán)重的。
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