handsome Boy
2020-02-21 11:21老師,講義中有一個有相關系數(shù)的VAR轉換公式,為啥不用第二個公式呢?見圖片
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-02-21 21:14
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同學你好,
你的圖這個ρ是序列相關性
該題假定的是:he joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation. 所以不能使用
此題的ρ是兩股票之間的相關性
