鄧同學(xué)
2020-02-21 12:12老師好。課后題,我搞不懂Theta,一團(tuán)霧水,求解析,謝謝! The speed of the option value decline increases, however, as time to expiration decreases。為什么到期時(shí)間的減少,期權(quán)價(jià)值下降的速度增加??
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-21 15:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,隨著到期的臨近,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)快速衰減。時(shí)間無(wú)限長(zhǎng),股價(jià)可能無(wú)限上漲。隨著到期日的臨近,股票價(jià)格上漲是有限的,所以時(shí)間價(jià)值會(huì)快速衰減。
question bank的題目難度通常來(lái)說(shuō)會(huì)比較大,可以適當(dāng)放寬要求。
