呂同學(xué)
2020-02-21 15:22老師好,請(qǐng)問第一問的P1減去P0,不應(yīng)該是-0.103嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-21 20:25
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同學(xué)你好,見公式,你省略了一個(gè)負(fù)號(hào)
其實(shí)不難理解,簡(jiǎn)單來說,利率上升,必然引起價(jià)值下跌,
對(duì)應(yīng)的利率上升一個(gè)基點(diǎn),價(jià)值下跌的幅度就是KR01的shift
