區(qū)同學(xué)
2020-02-21 17:48PPT37頁的對(duì)沖計(jì)算是根據(jù)什么公式來算的?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-21 21:59
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同學(xué)你好,這里是面值的對(duì)沖。
其實(shí)不難理解,我們之前說的N=DV01S/DV01F
是假定他們的face value相等的:即1單位的s等于一單位的f
一但二者的face value不一樣,只需做一下調(diào)整就可以了。
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追問
麻煩老師寫一下公式推導(dǎo)的過程?
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追答
同學(xué)你好,沒有推導(dǎo),就是直接用的
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追問
當(dāng)面值不一樣時(shí),怎么調(diào)整?
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追答
同學(xué)你好,就是使用公式呀,直接套用就可以了
