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2020-02-21 20:44梁老師說key rate exposure就是Key rate01,那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式,應該是100*0.67=F*4.78啊, F應該等于14呀,求解惑。
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1個回答
Adam助教
2020-02-21 22:19
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同學你好,請注意:
這是需要多少的facevalue,去對沖兩年期的敞口(4.78)
也就是說假設需要F的face value,,每100face有0.67個敞口,需要多少才能達到4.78呢
(F/100)*0.67=4.78
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追問
您看下第二張圖片最下邊的DV01 hedge的公式,用公式解這道題就不對呢
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追答
同學你好,你沒理解這道題的意思
這道題最后問的是需要多少的FB face value
已知條件:
敞口4.78.未提FA的face value
所以是不能直接使用這個公式的。
如果想使用,只能強行說明,fa的face是1
而FB的條件是:每100有0.67
這樣說你理解了嗎
