Matcha
2020-02-21 23:29d選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？ d.There are no arbitrage opportunities unless the implied volatility versus strike price represents a skewness that is referred to as a smirk rather than a smile.
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-24 16:03
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同學(xué)你好，這里我們研究的是implied volatility for currency options，外匯期權(quán)的波動(dòng)率微笑的曲線都是微笑形狀的（smile），而不是斜笑形狀的（smirk），斜笑只可能出現(xiàn)在股票期權(quán)中，所以D選項(xiàng)是錯(cuò)的
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