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2020-02-22 11:52老師你好,我在看你給別人的解釋里說,原版書里關于AR模型的序列自相關問題那,“如果Lag2和Lag3都顯著不等于0,先加了Lag2,然后發(fā)現(xiàn)所有的Lag就都不顯著了。因此他是加了Lag2之后就解決自相關問題了,而不是一上來就把Lag2和Lag3都加上去”考試里如果出現(xiàn)這種問題:lag2、lag3都顯著,那么解決方法是加lag2,而不是同時加入lag2、lag3,我說的對嗎?
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1個回答
Vincent助教
2020-02-22 16:12
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同學你好,是的,先加lag 2, 再做t檢驗,如果還有顯著性出現(xiàn),再添加lag 3.
這里有個特殊情況,就是seasonal lag, 因為該項有強烈的季節(jié)規(guī)律性,所以直接加入該滯后項。
