桑同學
2020-02-22 16:48請問組合的EL和資產(chǎn)之前相關(guān)性是沒有關(guān)系嗎?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-02-24 11:34
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同學你好,EL是一個線性計算過程,它是一個期望值,是一階矩,一階矩是不受相關(guān)性的影響的,如果要計算整體的EL,就把單個資產(chǎn)的EL相加就可以了,所以EL也是不受相關(guān)系數(shù)的影響的
