NII
2020-02-22 22:35為什么Window取樣期波動(dòng)小VaR被低估呀?Window取樣期波動(dòng)小是什么情況呢?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-02-24 15:21
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同學(xué)你好,咱們可以這樣想:Window取樣期波動(dòng)小,就意味著sigma這個(gè)值比較小,而VaR等于Z*sigma*V,如果參數(shù)sigma變小了,自然而然VaR值得出來就變小了呀
至于Window取樣期波動(dòng)小的情況,這只是列舉的一個(gè)情況,其實(shí)這個(gè)我們可以找一段經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)的時(shí)期,在經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)的時(shí)候,波動(dòng)自然就不會(huì)很劇烈的。
