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2020-02-23 00:05圖1老師在講解時(shí)，說(shuō)DV01是y在變動(dòng)0.0001時(shí)P發(fā)生的變化量，但是圖2給出的公式是P的變化量除以y的變化量，并且圖2中的解釋也是說(shuō)DV01是y變動(dòng)0.0001后價(jià)格的變動(dòng)量大小。請(qǐng)問PPT中公式是否有誤。
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-02-24 13:37
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同學(xué)你好，ppt上的公式?jīng)]有問題。，只不過(guò)這個(gè)公式不常用。注意這個(gè)delta r
常用的還是
deltaP= d*p*delta y。注意這個(gè)delta y是利率，比如說(shuō)delta y=0.3%
而PPT上應(yīng)該是：dv01=[deltaP= d*p*delta y]/delta r。
這個(gè)delta r=30
即30個(gè)基點(diǎn)
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