張同學
2020-02-23 10:55請教,surplus optimization和hedging/return portfoio區(qū)別在哪?學完了感覺差不多,都是先覆蓋負債,再追求多的收益
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Peter F助教
2020-02-23 21:44
該回答已被題主采納
同學,你好:Surplus optimization 是特指 asset 超過 liability 的那部分 surplus 做 MVO ,而 Hedging/return-seeking 是特地劃撥出一小部分做追逐利益投資,不管是否 asset 大于或小于 liability。
