SusieW
2020-02-23 11:033題我用了上課時(shí)老師講的第二種方法，就是先算總的benchmark return（7.7%），然后用每個(gè)資產(chǎn)return減去7.7%后再分別乘以相對應(yīng)的Δweight，再加總，為什么算出來和答案不一樣啊
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-02-23 17:11
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同學(xué)你好，這個(gè)老師有點(diǎn)難回答。如果算得數(shù)不對，可能是公式代入不對，可能是疏忽了計(jì)算錯(cuò)了，當(dāng)然有可能是小數(shù)點(diǎn)的關(guān)系。
你看下，如果數(shù)字差得不多，可以試試計(jì)算器調(diào)整成6位小數(shù)看看，可能是小數(shù)點(diǎn)的關(guān)系。
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追問
好的，那我描述的老師上課講的這種第二種算法本身計(jì)算結(jié)果沒錯(cuò)吧
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追答
嗯 對的
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