SusieW
2020-02-23 13:01R47的第14題，算出每個manager對應(yīng)security的risk weighted forecast過后，怎么算correlation得出IC的？需要借助計算器嗎
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1個回答
Vincent助教
2020-02-23 17:32
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同學(xué)你好，這里14和15算IC和TC。
我拿TC舉個例子，TC就是ui/σi與ΔW*σi的相關(guān)系數(shù)
你先用每組數(shù)據(jù)E(RA)/RISK得到一組數(shù)據(jù)就是ui/σi ，再用ΔW*risk得到另一組數(shù)據(jù)ΔW*σi，然后再計算這兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)即可
你可以用excel來算，直接用=CORREL(數(shù)組1,數(shù)組2)來完成，或者你也可以用手算。手算麻煩一點，具體邏輯是這樣，所謂的相關(guān)系數(shù)就是兩者的協(xié)方差，除以各自的標準差的乘積，你要先把這兩組數(shù)據(jù)求出各自的標準差，這個用計算器也可以算，再把兩組數(shù)據(jù)求出協(xié)方差，有了協(xié)方差和兩個標準差，再除一下就可以了。
IC也是一個思路。
此處IC和TC考點在定性理解上，老師并不考如何計算。
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好的 謝謝
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