梁同學(xué)
2020-02-23 13:25課后41題 maximizing risk-adjusted return和nonsystematic variance有什么關(guān)系?這題怎么理解?
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1個(gè)回答
Bingo助教
2020-02-23 17:59
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同學(xué)你好,因?yàn)榉窍到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)得到收益率的補(bǔ)償。
現(xiàn)在想使得收益率盡可能大,那就要少承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),
所以要少投資 那些非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)多的 資產(chǎn)。
