ayeyea
2020-02-23 13:58Riding the yield curve的策略，就是假設(shè)spot curve向上傾斜，且未來(lái)出售債券時(shí)的spot curve與當(dāng)前spot curve相同（這樣可以基于當(dāng)前spot curve計(jì)算出未來(lái)出售價(jià)格），這時(shí)可以買長(zhǎng)期債券，在投資期結(jié)束時(shí)出售債券，獲得capital gain。對(duì)么？
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1個(gè)回答
Dean助教
2020-02-23 18:57
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同學(xué)你好，是的，這個(gè)地方是基于收益率曲線恒定的假設(shè)，你的理解是沒(méi)問(wèn)題的。
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