陳同學(xué)
2018-01-22 19:39illiquidity章節(jié)中提到there is no illiquidity arbitrage 這里是一個(gè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)厭惡者而言 還是對(duì)所有人來說都沒有套利
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-01-23 09:28
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同學(xué)你好，我們?cè)谘芯繂栴}的時(shí)候，一般都會(huì)假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。
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追問
就算是主動(dòng)投資的模型也是這樣假設(shè)的么
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追答
對(duì)的，一般只有在定價(jià)的時(shí)候才會(huì)假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的。而且風(fēng)險(xiǎn)厭惡者不是不投資風(fēng)險(xiǎn)，它指的是在風(fēng)險(xiǎn)一定的條件下，要給我更多的risk premium我才會(huì)承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，并不是一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)都不承擔(dān)的意思。
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