lxy
2020-02-23 15:53請問這道題如何理解利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險反向變動關(guān)系？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
錦年助教
2020-02-24 10:55
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同學(xué)你好，這里更好理解的說法是：因?yàn)槭嵌唐趥?，長期資產(chǎn)，所以肯定流動性風(fēng)險會更高，因?yàn)橛衅谙薏黄ヅ涞膯栴}，你需要一直roll-over。而由于債是短期的，短期債的利率風(fēng)險本來就比長期債要?。ń鹑谑袌雠c產(chǎn)品，估值和風(fēng)險模型這后面兩章都會詳細(xì)講），所以利率風(fēng)險現(xiàn)在小了。
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